자동매매 시스템 K-Trader, 내가 직접 만든 이유

수익 내는 법은 알고 있었다. 수급을 읽는 법, 타점을 잡는 법, 언제 들어가야 하는지도 감이 생겼다. 그런데 계좌는 계속 손실을 봤다.

원인을 찾는 데 꽤 오래 걸렸다. 전략이 문제가 아니었다. 내 감정이 문제였다.

이 글은 그 깨달음이 어떻게 K-Trader라는 자동매매 시스템으로 이어졌는지에 대한 이야기다.

수급 매매로 수익을 냈다 — 그런데 왜 계속 잃었나

전업투자자로 전환한 초기, 나는 수급 매매를 중심으로 단타를 쳤다. 어느 종목에 기관이나 외국인 수급이 몰리는지, 거래량이 터지는 타이밍이 언제인지를 읽는 방식이었다. 2~3년을 반복하다 보니 패턴이 보이기 시작했고, 실제로 수익이 나는 날도 늘어났다.

그런데 한 달을 놓고 보면 이상했다. 잘 되는 날이 있고, 크게 잃는 날이 있었다. 잘 되는 날의 수익보다 크게 잃는 날의 손실이 더 컸다. 수익 곡선이 우상향이 아니라 들쭉날쭉했다.

문제는 욕심이었다. 타점을 잡아서 수익이 나기 시작하면 “조금만 더”가 시작됐다. 목표 수익에 도달했는데도 익절을 못 하고 버텼다. 반대로 손실이 나면 “곧 반등하겠지”라는 생각에 손절을 못 했다. 기다리다가 손실이 두 배, 세 배로 커졌다.

이 패턴이 반복됐다. 전략은 맞는데 실행이 틀렸다. “방법을 아는 것”과 “실제로 실행하는 것”은 완전히 다른 문제였다.

감정이 매매를 망치는 구조

왜 알면서도 못 하는 걸까. 한동안 이 질문을 붙들고 있었다.

결론은 단순했다. 인간의 뇌는 손실을 이익보다 두 배 이상 크게 느낀다. 행동경제학에서 말하는 손실 회피 편향이다. 이론으로는 알고 있었지만 실전에서 이걸 이기는 건 다른 문제였다.

직장을 다닐 때보다 전업으로 매매에 집중하는데 오히려 수익이 더 안 났던 이유도 여기 있었다. 시간이 많아지니까 차트를 더 오래 봤고, 차트를 오래 볼수록 감정이 더 많이 개입됐다.

IT 기획자가 자동매매를 만들기로 한 순간

나는 IT 기업에서 기획자이자 프로젝트 매니저로 일한 경험이 있다. 직접 쇼핑몰을 만들고, 여러 사이트 개발에 참여하면서 개발에 대한 기본 감각은 갖추고 있었다.

자동매매 시스템은 오래전부터 머릿속에 있었다. 하지만 직장을 다니는 동안에는 한 번도 실제로 도전해본 적이 없었다. 언젠가 해봐야지 하고 미뤄두던 것이었다.

그러다 어느 날 생각이 정리됐다.

기획자의 시각으로 보면 자동매매 시스템도 결국 하나의 프로덕트였다. 입력값(조건), 프로세스(매매 규칙), 출력값(매수/매도 실행). 이걸 코드로 구현하면 감정이 끼어들 자리가 없어진다.

미국에서 한국 주식 시장 시간에 맞춰 단타를 치는 것도 한계였다. 한국 장은 오전 9시에 열린다. 미국 동부 기준으로는 밤 8시다. 다음 날을 생각하면 12시에 잔다고 해도 서너 시간밖에 시간이 없었다. 심지어 수익을 가장 크게 안겨주는 종가 베팅도 거의 못 했다. 매일 이 시간에 맞춰 모니터 앞에 앉는 건 지속 가능한 방식이 아니었다. 자동화는 선택이 아니라 필수였다.

K-Trader의 시작 — v0.1에서 v10.7까지

자동매매가 해결해준 것과 아직 못 해준 것

모듈화와 도구화는 K-Trader의 다음 과제다. 지금은 내 전략, 내 스타일에 최적화된 시스템이다. 이걸 다른 사람도 자신의 전략에 맞게 쓸 수 있는 구조로 만드는 것이 앞으로의 방향이다.

왜 남의 프로그램을 쓰지 않았나

시중에는 이미 수많은 자동매매 프로그램이 있습니다. 그런데도 직접 만든 이유는 단순합니다. 남이 만든 도구는 남의 논리로 움직이기 때문입니다. 내가 왜 사고파는지 그 근거를 완전히 이해하지 못한 채 버튼만 누르는 것은, 결국 또 다른 형태의 ‘감으로 매매하기’였습니다.

상용 프로그램은 내부 로직이 블랙박스인 경우가 많았습니다. 손실이 나도 왜 그 매매가 실행됐는지 알 수 없으니 개선할 수도 없었습니다. 직접 만들면 모든 조건을 내가 정의하고, 결과를 내가 해석하고, 문제를 내가 고칠 수 있습니다. 자동매매의 진짜 가치는 ‘자동’이 아니라 ‘검증 가능한 규칙’에 있다는 것을 그때 깨달았습니다.

자동매매가 해결해 준 문제, 그리고 남긴 숙제

자동매매가 가장 확실하게 해결해 준 것은 감정이었습니다. 사람은 급락하면 공포에 팔고 급등하면 탐욕에 사지만, 시스템은 정해진 규칙만 따릅니다. 새벽이든 근무 중이든 감정 없이 원칙대로 실행되는 것, 그것만으로도 제 매매의 일관성은 크게 올라갔습니다. 직장을 다니며 시장을 실시간으로 볼 수 없는 저에게는 특히 큰 무기였습니다.

하지만 자동매매가 만능은 아니었습니다. 규칙 자체가 틀리면, 자동매매는 그 틀린 규칙을 빠르고 정확하게 반복할 뿐이었습니다. 좋은 시스템은 좋은 논리 위에서만 작동합니다. 그래서 자동화보다 중요한 것은 그 안에 담기는 전략의 검증이었고, 이는 백테스트 실패 경험 — AI 조건식이 안 통한 이유에서 뼈아프게 배운 교훈이기도 합니다. 결국 자동매매는 좋은 전략을 흔들림 없이 실행해 주는 도구일 뿐, 전략을 대신 만들어 주지는 않습니다.

도구가 아니라 태도가 바뀌었다

K-Trader를 직접 만들며 얻은 가장 큰 변화는 사실 프로그램이 아니라 투자를 대하는 태도였습니다. 예전에는 “이 종목이 오를까?”를 물었다면, 이제는 “이 규칙이 장기적으로 유효한가?”를 묻게 됐습니다. 개별 매매의 승패가 아니라 규칙의 기댓값으로 사고하게 된 것입니다. 한두 번의 매매가 실패해도 흔들리지 않았습니다. 검증된 규칙이라면, 표본이 쌓일수록 결과는 기댓값에 수렴할 것을 알기 때문입니다. 이 태도의 전환이야말로 감으로 매매하던 5년과 시스템으로 매매하는 지금을 가르는 결정적 차이였습니다. 자동매매 프로그램은 언제든 더 좋은 것으로 바꿀 수 있지만, 한번 몸에 밴 이 ‘규칙 중심의 사고’는 어떤 시장에서도 저를 지켜 주는 자산이 되었습니다. 도구는 수단일 뿐이고, 진짜 무기는 그 도구를 만들며 갖추게 된 사고방식이었던 셈입니다.

마무리 — 핵심 3줄 요약

다음 글에서는 K-Trader를 구체적으로 소개한다. 어떤 구조로 작동하는지, 어떤 조건에서 매수하고 어떤 조건에서 손절하는지. 자동매매가 실제로 어떻게 생겼는지 궁금한 분들은 다음 글을 기대해도 좋다.