자동매매 시스템 K-Trader, 내가 직접 만든 이유

수익 내는 법은 알고 있었다. 수급을 읽는 법, 타점을 잡는 법, 언제 들어가야 하는지도 감이 생겼다. 그런데 계좌는 계속 손실을 봤다.

원인을 찾는 데 꽤 오래 걸렸다. 전략이 문제가 아니었다. 내 감정이 문제였다.

이 글은 그 깨달음이 어떻게 K-Trader라는 자동매매 시스템으로 이어졌는지에 대한 이야기다.

수급 매매로 수익을 냈다 — 그런데 왜 계속 잃었나

전업투자자로 전환한 초기, 나는 수급 매매를 중심으로 단타를 쳤다. 어느 종목에 기관이나 외국인 수급이 몰리는지, 거래량이 터지는 타이밍이 언제인지를 읽는 방식이었다. 2~3년을 반복하다 보니 패턴이 보이기 시작했고, 실제로 수익이 나는 날도 늘어났다.

그런데 한 달을 놓고 보면 이상했다. 잘 되는 날이 있고, 크게 잃는 날이 있었다. 잘 되는 날의 수익보다 크게 잃는 날의 손실이 더 컸다. 수익 곡선이 우상향이 아니라 들쭉날쭉했다.

문제는 욕심이었다. 타점을 잡아서 수익이 나기 시작하면 “조금만 더”가 시작됐다. 목표 수익에 도달했는데도 익절을 못 하고 버텼다. 반대로 손실이 나면 “곧 반등하겠지”라는 생각에 손절을 못 했다. 기다리다가 손실이 두 배, 세 배로 커졌다.

이 패턴이 반복됐다. 전략은 맞는데 실행이 틀렸다. “방법을 아는 것”과 “실제로 실행하는 것”은 완전히 다른 문제였다.

감정이 매매를 망치는 구조

왜 알면서도 못 하는 걸까. 한동안 이 질문을 붙들고 있었다.

결론은 단순했다. 인간의 뇌는 손실을 이익보다 두 배 이상 크게 느낀다. 행동경제학에서 말하는 손실 회피 편향이다. 이론으로는 알고 있었지만 실전에서 이걸 이기는 건 다른 문제였다.

직장을 다닐 때보다 전업으로 매매에 집중하는데 오히려 수익이 더 안 났던 이유도 여기 있었다. 시간이 많아지니까 차트를 더 오래 봤고, 차트를 오래 볼수록 감정이 더 많이 개입됐다.

IT 기획자가 자동매매를 만들기로 한 순간

나는 IT 기업에서 기획자이자 프로젝트 매니저로 일한 경험이 있다. 직접 쇼핑몰을 만들고, 여러 사이트 개발에 참여하면서 개발에 대한 기본 감각은 갖추고 있었다.

자동매매 시스템은 오래전부터 머릿속에 있었다. 하지만 직장을 다니는 동안에는 한 번도 실제로 도전해본 적이 없었다. 언젠가 해봐야지 하고 미뤄두던 것이었다.

그러다 어느 날 생각이 정리됐다.

기획자의 시각으로 보면 자동매매 시스템도 결국 하나의 프로덕트였다. 입력값(조건), 프로세스(매매 규칙), 출력값(매수/매도 실행). 이걸 코드로 구현하면 감정이 끼어들 자리가 없어진다.

미국에서 한국 주식 시장 시간에 맞춰 단타를 치는 것도 한계였다. 한국 장은 오전 9시에 열린다. 미국 동부 기준으로는 밤 8시다. 다음 날을 생각하면 12시에 잔다고 해도 서너 시간밖에 시간이 없었다. 심지어 수익을 가장 크게 안겨주는 종가 베팅도 거의 못 했다. 매일 이 시간에 맞춰 모니터 앞에 앉는 건 지속 가능한 방식이 아니었다. 자동화는 선택이 아니라 필수였다.

K-Trader의 시작 — v0.1에서 v10.7까지

자동매매가 해결해준 것과 아직 못 해준 것

모듈화와 도구화는 K-Trader의 다음 과제다. 지금은 내 전략, 내 스타일에 최적화된 시스템이다. 이걸 다른 사람도 자신의 전략에 맞게 쓸 수 있는 구조로 만드는 것이 앞으로의 방향이다.

마무리 — 핵심 3줄 요약

다음 글에서는 K-Trader를 구체적으로 소개한다. 어떤 구조로 작동하는지, 어떤 조건에서 매수하고 어떤 조건에서 손절하는지. 자동매매가 실제로 어떻게 생겼는지 궁금한 분들은 다음 글을 기대해도 좋다.